2050cc的部落格

準備開始囉 今天要研討的 是動態跨式交易法
S表示賣 B表示買 C表示買權 P表示賣權 OP表示選擇權
這五個英文縮寫 等等我都會用英文縮寫方式表達
萬一中途 不太理解的地方 沒關係
都一樣會整理成對話檔 上傳部落格 再慢慢爬文就好
動態的研討 會持續到12月中
12月結算日的那星期一 會開始實際進場了
我不帶單的 只帶一種單 就是動態跨式交易法
所以 12月中之前 請勿必要私自搞懂 OP玩法喔
昨天錄影過程中 有到場的 都應該感受到 我對動態跨式交易的 認真程度
它是目前 唯一 讓我看到 有辦法幫客戶起死回生的方法
那 我就開始了 什麼叫做動態
顧名思義 就是隨機的意思
他是固定的一套模式
但是他必須隨著盤勢的變化 去做變化
盤怎麼走 他怎麼調整
但是 不管再怎麼隨機 總會有一套邏輯 跟原則出現
我先解釋 動態跨式的原理
動態跨式 主要是以SC SP為主的交易方式
由於 期貨帳戶有自動壓縮保證金的功能
各位的期貨帳戶 都會有那功能 開戶後 我都會主動去幫各位申請
一個SC 假設要扣各位保證金1.5萬
那1個SC+ 1個SP 保證金 還是扣1.5萬左右
因為 兩組交易不同方向 保證金會抵扣
如果 組數越多 所謂組數
就是SC的數量 跟SP的數量越大的人
他的每一組保證金 會扣的更多
例如 資本只有15萬的人 理論上 只能下10口SC + 10口SP
但是如果資本150萬的人  卻可能會下到200口SC+200口SP
所以 資本越大者在做動態跨式交易的同時
會越吃香 一來保證金扣的筆資本小的人 還多
二來 他的風險值 會降低比較多
30秒 有無問題?
風險大概多大?
大的時候很大
風險的預防 以後我會針對 如何控制風險 講一個專題
保證金的部分 還有無問題?
那我繼續 當我們了解到 動態跨式就是所謂雙S的人 資本會造成不同的影響力之後
再來 繼續了解 SC SP 到底是在賺什麼東西?
首先 先了解 SC
SC 賣出買權 就是看空
也就是說 當盤勢不漲 就是賺
這裡要弄懂喔 不漲 不等於 是跌
只要他 不漲  就是賺了
相反的 SP 就是不跌
所以 當盤 上漲 SC要賠錢
但是當盤 盤整 或者下跌 SC都是賺
簡單來講 大概就這樣的意思
所以 三種盤的發生狀況 做賣方的人 會有兩種狀況會獲利
也因此  OP市場中 獲利率比較高的 都是賣方
買方常常都是用樂透心態在做單的
賣方 是收利息的心態在做單的
動態跨式 就是SC + SP的做法
雙S的做法 最怕的 是什麼?
就是急速的崩盤 或急速的大漲 或者 開高開低
恩 我繼續
做雙S的人 最怕的 就是四種盤
大漲 大跌 開極高 開極低
如果撇開 這四種狀況 雙S的單 都是穩定獲利 每日收取權利金的
所以 未來討論的 我會針對 如何去避免風險
而不針對 獲利多大 來做討論
當然 獲利性多大 很多人有興趣 一個大概的數據給各位參考
如果當月 沒有太大的震盪變化 每月穩定獲利約
投入資本的70~90%
假設 你是一百五十萬 你只投入50萬 該月獲利約35~45萬
這是一般過去的勝率
一年之中 雙S的獲利勝率 約10.5個月
也就是說 做雙S的勝率 一年下來 會有1.5個月 會感覺該月不好賺錢
其餘10.5個月 賺的很輕鬆
昨天研討會 我有放一張客戶權益的圖片上去
那位客戶就是500萬做期貨 虧到剩不到20萬
不到三年的時間 用20萬 再賺回500萬
什麼都不做 只做動態跨市交易法
嚴守風險 控管 該怎麼做 完全照法則做單
不僅僅只有那位客戶
目前 我接觸過這麼多年來 真正達到
靠投資賺退休金的客戶 都是靠動態這一招
只是 不見得每個人的動態玩法都一樣
因為資本不同 個性不同 所以造成的買賣法也不同
我繼續講
雙S OP為什麼能獲利 只要大家搞懂OP的玩法 就應該不能懂了
風險怎麼控制 是所有做雙S客戶最頭痛的問題
動態跨式交易法 嚴格來講 我分成三種做法
鑽石型ˋ基本ˋ飛鏢
這三種玩法
網路上PO的 只是基本型的做法
見盤轉盤 盤怎麼動 雙S的組合就怎麼調整
獲利性最大的 是基本
風險控制最好的 是飛標
所謂飛鏢 就是不管盤怎麼跑 把靶上射滿飛鏢 讓他結算
射上去的飛鏢數量越多 結算獲利機率越大
鑽石型 是當我們資本大到 一個程度
不得不採用的交易方法
當各位資本 達一億的時候 記得問我 怎麼組鑽石
兩千萬以上 再組鑽石型就可以了
天先講 基本行 就是網路上鋪的那篇動態法
所謂基本型態 就是盤怎麼走 雙S就怎麼組
不去做多餘的分析
不去做多餘的預設 能越客觀嚴守法則 效果會越好
過去 很多客戶 使用動態 一樣虧損
唯一 都出在一個地方 沒有其他的原因
都是因為 客戶會去預設立場 盤急漲 不調單
老想 等盤拉回一些 再調整
都是死在這點
會嚴守紀律的 沒一個賺不到錢的
30秒 有無問題?
三種方式需要資本有底限嗎?
有 很大的差異 非常大
資本小者 做基本型態
資本中者 500萬~2000萬之間  飛鏢型態
資本2千萬以上者 鑽石型態
基本型態 最容易懂 也最容易上手
是因為資本越大越難調整?
對
重點都不在於 怎麼進場
在於調整
一但行情發生極大變化 所有的單 所有的型態 都要調整
當時非常非常 花精神
有時候 會碰到500口SC + 500口SP
你只有2分鐘 要把單調整完畢
所以 極需要經驗
是要先調整C 還是P 怎麼調法
都是經驗
OP的價格 常常會有不理性變化
各位有沒有看過 OP價格 從10元飆漲到100元 再瞬間掉回20元
有看過那種情形過嗎?
這就是非理性變化
在調整單的時候 非理性變化 常常發生
都必須要有豐富經驗 去調整
就好像開車 緊急狀況 人人處理狀況不同
有些人 看到狀況 就是煞車 不管路面是水還是雪
我繼續喔
所以 進場 很簡單 搞懂原則跟玩法
進場 很簡單 頂多花一個月 就一定都懂了
調整單的時候 經驗決定一切
我現在講 基本型的玩法 規則怎麼玩
在轉艙日之前(前幾天 要看當時狀況決定)
下個月 我會統一 帶各位進場做動態
為什麼要今天進場 我都會臨場解釋
一次兩次 就懂了 下次大家都會選時間了
時間 是第一步驟
要先學會 選時間
我繼續 剛沒看到的 等等都可以部落格再爬文
做動態 第一要學的 是時間
先決定 什麼時間 是我們要進場下個月的OP時間點
是要今天 還是明天
要領在於 結算日前一周 前一周喔
要開始連續五個開盤日的時間價值統計
才能算出 什麼時間點 最好進場
做雙S 要選時間價值最非理性變化的時候進去


主題：選擇權時間價值流失
我舉個例子
假設 下個星期三 要轉艙了
今天是 週一 下週三 要轉艙喔
我會開始統計 今天的平艙位 的時間價值
平艙位就可以了
不用全部艙位都統計 這樣太累了
所謂平艙位 就是大盤如果現在8000點
那8000點的買權 跟賣權的艙位
就是平艙位
假設今天是週一 下週三結算
今天開始紀錄平艙位的價格變化
跟大盤的價差值
什麼叫做價差值 就是時間價值
公式 如下
買全權利金+買權艙位-大盤現在的價位=該艙位的時間價值
賣權權利金+大盤價位-賣權艙位=該艙位的時間價值
一個是買權的時間價值計算
一個是賣權的時間價值計算
這是公式 不過 最好盡量別用背的
要理解的 比較好
預防 萬一調整單的時候 還在計算公式 就太慢了
調整單的時候 頂多都是1ˋ2分鐘內一定要完成的
所以 根本沒有時間 讓我們還去計算 該艙位的時間價值多少
都要用理解的比較好
我現在舉個題目 各位盡量用心算 10秒鐘內 告訴我 這個艙位的時間價值多少?
開始囉 我舉個案例喔
注意看
現在大盤價位7790  7700的買權權利金133元 請問該艙位的時間價值剩多少?
10秒內 請作答
答案  43元
算出來了嗎
恩
也就是說這個艙位 只剩下43元是時間價值
做賣方的人 頂多就是賺43元的時間價值而已了
我在舉個例子 速度再放快一倍
假設 大盤現在價位7523  7600賣權的權利金90元 請問該艙位時間價值 剩多少?
請作答
答案:13元
盡量都用心算喔
大概速度 最起碼要我剛剛打字的速度 大家一定要計算出來
30秒 有無問題?
大盤現在7523 7600賣權 理論價值是不是應該是7600-7523=77
結果 現在的7600賣權權利金還在90元
那時間價值是不是多了13元出來
我都是這樣去想 比較快
先算出 該艙位的理論價值 就是假設現在大盤7523 那7600這個賣權的結算價多少
就是結算再在7600-7523=77元
但是 現在這個=7600賣權的權利金 還在90元
表示有13元多出來了 那就是時間價值會隨著時間 慢慢減少的
也就是我們做賣方 可以賺的錢
30秒 有無問題
我提醒大家一下
剛接觸選擇權 一定很累 這我懂
理論價值是內涵價值的意思嗎?
正因為 很少人懂 很少人精 各位才有機會 靠這個永遠賺錢
所以 一開始累一點 去學 值得的
理論價值 是這個艙位 理論上 該有的價格
簡單來講
台積電EPS1元 股價50元 請問本益比多少?
台積電 EPS 1元 他的理論價值 應該是本益比 1倍才是理論上該有的價值 對吧
但是 本益比 50倍 表示股價上 浮現了50倍的預期價格出來
但是股票不用結算
選擇權要
所以 該艙位的理論價值=結算價
理論上 該有的價值 就是理論價值
理論上 這艙位一個月後要結算了 它應該要是多少錢才是正常的 就是理論價值
但是 當現在的權利金價格 高於理論價值 就是內涵價值 也就是我們常講的 時間價值
不要去強記那些名詞喔
要盡量去理解他
我再換個方式 問大家 可能會比較好懂一些
台積電過去本益比 都在20倍
EPS賺2.5元 股價應該都在2.5*20=50元
某一段時間 發現台積電EPS還是賺2.5元 他股價卻變成500元
你會不會空他?
會
那就對了
現在艙位理論價值應該才77元 他的權利金卻是90元 多了13元
你要不要空他?
當然要空 但是空了 又怕行情跟我們的艙位 反向
會出現虧損
所以 我們也要去空另一邊 就是SC
組起來後 兩邊都有時間價值存在
但是卻有了基本的行情風險控管了
因為 不在只做押空 或押多
多空的單 手上同時存在了 本身就會出現 第一步風險控管的效果了
30秒 有無問題
我繼續
動態跨式的基本型做法 第一要領 就是時間
可能今天都只能講到時間 怎麼去抓而已
沒關係 在下個月12月中之前
大家還有時間 可以快點把動態 搞懂
我今天重點就專講 時間價值 跟時間怎麼抓 怎麼進場就好
時間價值 還有誰 不理解的嗎?
那我繼續 轉艙日的上一個星期
我們都要開始計算 時間價值的流失速度
要根據時間價值的流失速度 來計算 什麼時候該進場
大家先建立一個觀念
時間價值 理論上 天天都會流失
但是 實際上 他會流失的很慢
越到結算日 才會加快速度流失
所以 做雙S的人
進場建立部位 要趁還未流失之前 進場
出場 是要趁流失之後 出場
這觀念先建立起來
有些客戶在做動態 初期心態很難克服
感覺 時間價值都沒流失  為什麼要進場
這觀念一定要先導正 進場是要利用 未流失而進場
出場要利用 已流失而出場
所以 下週三是結算日
可能今天週一 我就會開始統計平艙位的時間價值流失速度了
怎麼統計
我舉個例子
今天週一 大盤開盤7770  收盤7830
平艙位 請問是哪個艙位?
平艙位 就是最接近這兩個價格的艙位
最接近
那就是7800的艙位 是平艙位
我就會把7800買跟賣權的價格 開盤計算一次
我繼續
我就會把7800買跟賣權的價格 開盤計算一次
買跟賣的價格 開盤價 總何加起來 紀錄一次
例如 大盤開盤7770  7800C的權利金開盤在250  7800P的權利金開盤在267
250+267=517
517這個數字 我給他一個代號 就做PD
價格差異
價格差異 開盤再517
收盤的時候 再統計一次發現
7800C收盤價在247  7800P收盤價在257
收盤的PD 就是247+257=504
請問 時間價值是流失 還是增加?
流失
開盤PD再517  收盤PD再504
流失的喔
流失了13大點
所以 週一的價值 是流失的喔
那週一 我就不進場了
就算要進場 我也是小量進場
一天之中 平艙位的時間價值流失速度 正常點數是PD要流失5大點以內
如果一天之中 流失超過5大點
不適合進場
隔一天 週二開盤了
大盤開盤再7850 收盤再7900 請問 平艙位 要選哪個艙位?
請作答 開盤再7850 收盤再7900
7900
週二這一天的平艙位計算 要選哪一個艙位?
最接近的 是不是7900對吧
但是 昨天週一 我們計算是7800來計算的
因此  我現在做個總結喔
在控管時間上 計算時間價值流失表  請選定
3個艙位或者更多艙位 一起統計
別只選一個
這樣 連續計算日下來之後 就會很好對照了
也就是說 週一的平艙位雖然是7800
但是
7800C-7800P 我計算一個
7700C-7900P 我計算一個
7900C-7700P 我計算一個
總共會有3個PD值出現 紀錄在我的紙上
隔天 平艙位變成7900
就不會脫離 我週一昨天的計算表外了


主題：選擇權時間價值流失計算
當我連續統計週一到週四 週五
發現 時間價值都持續在流失
我就會耐心等待到 下週一 繼續
直到 時間價值流失最少的那天 甚至時間價值還是增加的那一天
一次進場
這裡 我做第二個總結
動態雙S進場的時間 
要根據我們連日統計 時間價值流失表 來決定 進場日
時間價值流失越少 甚至增加的那天
才是我們進場的時間
我這裡暫停一分鐘
開放問答
7700C-7900P 我計算一個
這怎麼計算??
7700C的價格+7900Pㄉ價格
請問可以一開倉就進場嗎那時的時間價值是否為最高?
不一定
大多時候 開盤一定比收盤時間價值更高
因為時間流失了五小時了
所以 大部分 我們在調整單子的時候 都是開盤那一段時間要調整
但是如果碰到是開平大震盪的那種盤
會變成 收盤時間價值反而增加的
因為是開平盤 時間價值可能流失一點點了
結果盤中大震盪 把CP時間價值都拉高
有時候 這種盤 反而收盤時間價值會增加的
還有無問題?
沒有問題的話 我針對今天剛剛講的 做個結論
時間不多 每天講一點 沒關係
12月那個月我會帶領所有永久客戶 實際操作動態跨式基本型的做法
資本 請限定 一定要限定喔
你總資本的1/3
假如您只有10萬 也就是說 你最多最多 只能花3.333萬下去做動態跨式交易法
這個資本要求 我非常非常重視
各位一定要嚴守這個1/3的規定 有他的原因的
只有嚴守資本原則 才能應付319那種重大事件
不然 一次跌停 我們就出局了
如果資本永遠不下在市場超過總資產的1/3
你永遠都會賺
不可能陣亡
這是第一個結論
進場前一星期 都要統計時間價值表流失的習慣
這習慣 是要做到 當你不想再賺錢為止 您就不用再統計了
只要您還想要賺錢 就持續統計養成這習慣 這是第二個結論
進場之前兩週 我都會發表格 給所有永久客戶
是我自己在統計時間價值表的 表格
第三個結論
平艙位的時間價值流失 平均每日要5大點流失以上
如果發現今天流失速度過慢 甚至增加  才是進場時機
如果快速流失 寧可空手觀望 這個月不做了 也無所謂
真要進場 資本需求就要降到更低
做期貨當沖 雖然有法則 有原則
但是期貨當沖 可能還是會有很多人的情緒反應
做動態跨式 是一點點的情緒 絕對絕對不能存在的
要非常理智遵守遊戲規則去操作 就一定會賺
接近尾聲 有無問題?
今天先講 時間價值的概念就好
動態 總共有幾個步驟 要講的
共8個步驟
今天 是第一個步驟
有無問題 請提問
請問獲利率 一組75%左右
但是 價一組sc sp 就要大概四萬的保證金?
獲利率 是投入資本ㄉ70~90%
架一組SC SP 總資本約1萬
不是四萬
喔喔~
資本大者 甚至連七千元都不到
資本小者 約一萬
不是架平艙位喔~~
時間價值流失表 我們是根據平艙位去統計
但是進場SC SP 不是平艙位喔 -.-
只有鑽石型的做法 才會做到平艙位
我舉個例子
一個價外5檔的SC SP
假設我們SC SP總PD再100元
獲利最大金額是5千元
投入資本一組是一萬
就是獲利50%
這樣的意思
是指投入資本的50%喔
不是總資產...
有有無問題?
謝謝海大!!
我想問你說計算時間價值流失表時 要選三個艙位記錄 要怎麼選?
三個艙位怎麼選
就選平艙位的上下各一個 加平艙位
沒問題的話 感謝各位 在12月中之前 我會陸陸續續在研討會這完成
但是 這些研討會內容
我都會上傳 只有風險控制那一天的研討
我不能上傳到部落格
所以 風險控管 如何規避像319那種情形
那一天的研討 我會在永久客戶群組內自行舉行就好
不能上傳
我跟大家解釋一下
很多OP很多很多人 都在做賣方
但是 穩賺的 很少
重點都在 如何規避319那種重大事件的風險控管
當我 那一天的研討 講完之後
也請大家 不要亂授學
好的東西 越多人知道 越不管用了
所以 只有風險如何規避 那一篇的研討 我不會上傳上去部落格
您們自己賺就好 賺夠了 再教人