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VR指標
1.計算方式
VRt=(UPVt + TVt/2)/(DNVt + TVt/2)*100
2.中文註解
VR指標的設計原意,是要利用量價關係的基本原理,
來作為研判股價的可能變動方向。如果VR公式中的分子與分母大小相同,
則VR的數值會剛好等於100,表示計算期間內的上漲成交量等於下跌成交量;
如果VR大於100,則表示上漲成交量大於下跌成交量;若VR小於100,
則表示上漲成交量小於下跌成交量。不過,由於在股巿中,
股價上漲時成交量的擴加比較沒有上限,可以擴增到數倍(甚或數十倍)之多;
而當股價下跌時成交量的下降反而比較有限,頂多只降個幾十個百分點(最多不會超過100%),
所以VR指標不會呈現出剛好以100為中心,上下波動幅度相同的情況,
而是VR的高點會明顯大於100很多,而低點則小於100的程度不大。
3.TS語法
input:n(26);
variable:count(0),upV(0),downV(0),equV(0),VR(0);
upV=0;
downV=0;
equV=0;
for count = 0 to n-1 begin
if close[count] > close[count+1] then
upV = upV + volume[count];
if close[count] < close[count+1] then
downV = downV + volume[count];
if close[count] = close[count+1] then
equV = equV + volume[count];
end;
if downV > 0 then
begin
VR = (upV + 0.5 * equV) / (downV + 0.5 * equV) * 100;
end
Else begin
VR = 0;
end;
if VR > 350 then
exitlong next bar at market;
if VR < 40 then
Buy next bar at market;
if VR > 350 then
sell next bar at market;
if VR < 40 then
exitshort next bar at market;
來作為研判股價的可能變動方向。如果VR公式中的分子與分母大小相同,
則VR的數值會剛好等於100,表示計算期間內的上漲成交量等於下跌成交量;
如果VR大於100,則表示上漲成交量大於下跌成交量;若VR小於100,
則表示上漲成交量小於下跌成交量。不過,由於在股巿中,
股價上漲時成交量的擴加比較沒有上限,可以擴增到數倍(甚或數十倍)之多;
而當股價下跌時成交量的下降反而比較有限,頂多只降個幾十個百分點(最多不會超過100%),
所以VR指標不會呈現出剛好以100為中心,上下波動幅度相同的情況,
而是VR的高點會明顯大於100很多,而低點則小於100的程度不大。
3.TS語法
input:n(26);
variable:count(0),upV(0),downV(0),equV(0),VR(0);
upV=0;
downV=0;
equV=0;
for count = 0 to n-1 begin
if close[count] > close[count+1] then
upV = upV + volume[count];
if close[count] < close[count+1] then
downV = downV + volume[count];
if close[count] = close[count+1] then
equV = equV + volume[count];
end;
if downV > 0 then
begin
VR = (upV + 0.5 * equV) / (downV + 0.5 * equV) * 100;
end
Else begin
VR = 0;
end;
if VR > 350 then
exitlong next bar at market;
if VR < 40 then
Buy next bar at market;
if VR > 350 then
sell next bar at market;
if VR < 40 then
exitshort next bar at market;
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