ATR 平均真實波幅
1算法：
真實波幅 True Range 是取以下三者最大的一項：
( a). 當天 最高價 至 最低價 的幅度。
(b). 當天 最高價 至 昨天收盤價 的幅度。
(c). 當天 最低價 與 昨天收盤價 的幅度。
2.中文註解
在有了真實波幅後，就可以利用一段時間的平均值計算ATR了。
至於用多久計算，不同的使用者習慣不同，10天、20天乃至65天都有。
本文不加說明，一般采用的就是20日數據計算。
3.TS語法
2.中文註解
在有了真實波幅後，就可以利用一段時間的平均值計算ATR了。
至於用多久計算，不同的使用者習慣不同，10天、20天乃至65天都有。
本文不加說明，一般采用的就是20日數據計算。
3.TS語法
{*******************************************************************
Description : ATR Trailing Stop Long Exit
Provided By : Omega Research, Inc. (c) Copyright 1999
********************************************************************}
Inputs: ATRs(3);
Variables: PosHigh(0), ATRVal(0);
ATRVal = AvgTrueRange(10) * ATRs;
If BarsSinceEntry = 0 Then
PosHigh = High;
If MarketPosition = 1 Then Begin
If High > PosHigh Then
PosHigh = High;
ExitLong ("ATR") Next Bar at PosHigh - ATRVal Stop;
End
else
ExitLong ("ATR eb") Next bar at High - ATRVal Stop;
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