什麼是我們常講的"商品"
像台指期、金融期、歐元外匯等等
像在康和全都賺上面每一類型不同的K棒圖
都算是各自一種"商品"
每一種商品都有他的"特性"
什麼特性?
像台指如果出現破低又過高 或過高又破低的洗盤
這就是台指的特性
像外匯常常一天就百點以上的震盪 或是單根K棒高低差50點以上
這就是外匯的特性
所謂的程式交易 就是在針對各個商品不同的特性去做設計
企圖要抓到這些商品特性的"規律性"
比方說獵人觀察到有一隻熊每天都到同一個地方覓食
於是他就在那個地方設下陷阱
程式交易也是一樣 比方說市面上最常講的
KD處於低檔或低檔黃金交叉 代表盤跌完了 要漲了
想這樣子的規律性 我們再去做一個陷阱
假如符合這樣的條件下 我們就去進場買進
其實這就是程式交易
不用把程式交易神話
我們回歸到最源頭
2010.03.04 12:32:02 7584 10
其實最根本最根本的
我們在做單在分析 是仰賴上面四個數據
2010.03.04-->日期
12:32:02--->時間
7584-->價格
10-->量
(可以參閱全都賺的行情分析的成交明細)
RSI KD 威廉 布林通道 支撐壓力有的沒的
都是根基於這四個值
就這四個數據組成了你看到的"K棒"
不管誰跟你說他用4K好用 5K好用 或1K好用
都只是根基於這四個值
所以所有的分析 什麼技術指標 什麼K棒週期不同
其實就是根基於這四個值 真正要分析的 其實就是這四個值的變化
不管你是人為分析 或程式自動判斷都一樣 沒有這四個數據就什麼都不能做
也就是說 程式交易是個統計的概念
統計發生什麼狀況 後續出現什麼樣的走向機率較高 因此進場
就連我們人工判斷也是
統計外資買賣超 統計未平倉量 統計近日漲跌
差異就在於人工判斷雖然靈活 但是容易受到情緒干擾
程式判斷死版 但是他能快速統計多種數據 並且紀律執行
另外 人工交易跟程式交易的關連性
就像桌椅可以用手工製造 也可以用機械自動化生產
但是 都必須要有一個設計圖 才能有手工跟自動化生產桌椅的出現
不管是要有程式交易前 必須要有手單交易的基礎
不然怎麼能夠判斷盤勢 抓到商品的特性進而去做設計?
也就是 程式交易 就是人工交易的邏輯 去轉換成程式語言 讓他紀律性去執行
所以第一個關卡是手單交易的能力 第二個關卡就是手單的邏輯轉換成程式語言能夠多完整
很多我們認為是很簡單的操作邏輯 其實他要轉成程式語言是困難的
或者是其實你的操作邏輯是有矛盾的 比方說碰到某種狀況 連手單自己都無法正確判斷
諸如此類的問題
程式交易的原理很簡單 但轉換上仍舊有一定的難度
再來談論到程式交易會有什麼表現
2050所設計的策略都有報表在圖書館內
可以看看這一套設計在這樣的"商品特性"中有什麼表現
那到底是策略重要 還是商品特性重要
其實商品特性是一個最重要的關鍵
台指是較為難操作的商品
假想有一國的股市每個月都同方向爆衝千點 程式交易會好做嗎? 手單交易會好做嗎?
假想有一國的股市每個月都是震盪洗盤百點內 程式交易會好做嗎? 手單交易會好做嗎?
手單都沒有辦法好好操作的商品 靠手單邏輯轉換的程式也是在這樣商品特性底下 也會不好操作
但是就代表台指要放棄嗎?
商品的走勢都是循環的 很少同一個時間點 全球股市都是處於不好做的情況
一個商品休息 可能就是另一個商品的啟動 或啟動中
多資金去做多商品投資 休息的商品總會有一天開始啟動 啟動中的商品最終還是會休息
最終長期並且整合的結果就會達到效果
所以程式交易會有什麼表現
過去的表現 已經秀在報表裡了
現在的表現 如果策略運行正確 沒有什麼問題 那接下來就要看那一陣子的商品特性跟趨勢性了
如果進場時開始進入洗盤或盤整周期 就可能比較麻煩
未來的表現 程式交易是一個長期的損與益的累積 商品會多平洗空循環 如果過往多平洗空可以獲利
未來也可以帶有期待 但仍舊強烈建議 雞蛋不要放在同一個籃子裡
總而言之
不論是手單或是程式單
操作的難易度很大一塊是取決於商品特性
這個所謂的特性並不單單是指一天兩天或一個禮拜兩個禮拜
而是指月或年的周期
但 盤勢的運作是會循環的 攤開台股日線 這是有目共睹的
難做的週期過去 好做的週期一定會到來
所以不需要太過擔心
持續維持紀律操作 做好資產控管 是在投資市場最佳的保障
留言列表
